張同學(xué)
2018-09-02 22:081.請問這里如果與老師假設(shè)的相反,收英鎊支美元,swap價值是負(fù)值嗎? 2.收支哪種貨幣是通過哪個角度看的,是通過A公司角度看收美元支英鎊算swap價值;還是在B公司角度看收英鎊支美元,還是站在發(fā)行swap的機(jī)構(gòu)看?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-09-03 10:21
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學(xué)員你好。
1.swap的價值是負(fù)值。
2.outset是“開端”的意思。開端的時候,A給B 175 million USD本金,B給A 110 million GBP本金。期中和期末互換的時候,B給A USD的利息和本金,A給B GBP的利息和本金。swap價值是根據(jù)期中和期末現(xiàn)金流折現(xiàn)求和計算出來的。
