1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-09-03 17:41
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同學(xué)你好。這道題目考的就是put call forward parity。p+FP/(1+rf)T=C+X/(1+rf)T,右邊就是fiduciary call。
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追問
那后面的定語是什么意思呢不是新加的資產(chǎn)配置么
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追答
題目問的就是和protective put產(chǎn)生同樣結(jié)果的并且用遠(yuǎn)期合約來表示的是哪個(gè)選項(xiàng)。
