魚同學(xué)
2022-06-21 10:09為什么liquidity trading risk中就是加上α*sigmai;但是市場風(fēng)險(xiǎn)VAR是減去α*sigmai;邏輯在哪里啊
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-23 13:51
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
LVaR是在VaR的基礎(chǔ)上加上cost of liquidation變現(xiàn)成本，所以是加上α*sigmai/2，VaR是用參數(shù)法來計(jì)算的，基于正態(tài)分布的假設(shè)，因?yàn)閾p失是在左邊，所以用左邊的分位點(diǎn)來表示，μ-z·σ，是減去的。
----------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
