laralv
2022-06-21 12:21老師麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這個題謝謝
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-06-21 13:57
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同學(xué),下午好。
1. 這里說比索相對于英鎊價值是低估,且有可能會上漲,那么如果用X/Y的形式表示代表變化率應(yīng)該是負(fù)數(shù),X升值,Y貶值。那么X的利率應(yīng)該更低,后面描述比索的債券收益率更低,正確;
2. 如果掛鉤的匯率制度被認(rèn)為有風(fēng)險且可能被打破,則該國利率應(yīng)該會上漲,因?yàn)樾枰a(bǔ)償對應(yīng)的風(fēng)險,給到相應(yīng)的風(fēng)險溢價,錯誤;
3. 兩國匯率相對穩(wěn)定,資本可自由流動。那么兩國的無違約收益率曲線形狀相同的,因?yàn)楦鶕?jù)利率平價理論可知,預(yù)期匯率的變化與兩國名義利率只差有關(guān)。若兩國匯率相對穩(wěn)定,資本可自由流動,則兩國的名義利率之差始終為0,正確。
