Hykonki
2022-06-21 14:01老師您好,這題是否可以按這個方式理解:題目給的表格是基于BSM模型給出的(也意味著put-call parity是根據(jù)BSM得出的?)。根據(jù)已知條件帶入put-call parity,我們得出put價格為3.30。但是BSM模型給出當implied volatility=63.8%時,put價格為6.13,3.30<6.13,所以是Lower,選擇A?
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1個回答
Lucia助教
2022-06-21 17:35
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同學,你好,你這樣理解也是沒有問題的哦,因為隱含波動率越高價格越高,反過來,價格越高,也可能意味著它的隱含波動率更高~
