艾同學(xué)
2022-06-21 16:04請(qǐng)問(wèn)老師，indirect hedge會(huì)產(chǎn)生basis risk，direct hedge就不會(huì)產(chǎn)生basis risk嗎？
有的時(shí)候使用衍生品，可能也會(huì)產(chǎn)生imperfect hedge吧？從而產(chǎn)生了basis risk吧？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-06-21 16:51
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同學(xué)您好
只要持股的風(fēng)險(xiǎn)敞口和對(duì)沖工具不是完全一樣的，就會(huì)帶來(lái)basis risk。
比如說(shuō)我們有期貨多頭，我們使用相同品種的期貨空頭來(lái)對(duì)沖，但由于合約到期時(shí)間不同，也會(huì)帶來(lái)basis risk。
而我舉的這個(gè)例子，就是您描述的這種情況。只要不是完美對(duì)沖，就會(huì)帶來(lái)basis risk。
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