Alex
2022-06-21 22:55老師,視頻裏的A是不是應(yīng)該9.3-7.4?我這樣計算方式是否正確?另外不明白residual risk為什麼等於Tracking error?考試題目表達方式也是這樣相等?
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1個回答
Johnson助教
2022-06-22 10:20
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同學您好,expected residual return=超額收益,所以是9.3%-7.4%,但<2了,不滿足第一個條件。
residual risk=超額收益標差,也就是追蹤誤差,這兩個說法一樣的哈
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明白??
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好的!加油!
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老師那第二章的圖片,我的計算有錯嗎?
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我看一下沒問題哈,您表格里填的答案都是對的!
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麻煩你老師??
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應(yīng)該的!加油!
