袁同學(xué)
2022-06-21 23:01請問SML資本市場線求斜率是,為什么βmarkt=1?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnson助教
2022-06-22 09:56
該回答已被題主采納
同學(xué)您好,SML的表達式是Erp=rf+β(Erm-rf),所以斜率是(Erm-rf),βmarket=1是因為,β是用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。那么市場自己對自己的風(fēng)險系數(shù)就是1
