laralv
2022-06-21 23:21老師,麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-06-22 09:21
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同學(xué)您好
如果他認(rèn)為BRL/AUD的匯率將來(lái)會(huì)是2.0355,那他的策略期權(quán)1中,就應(yīng)該short 執(zhí)行價(jià)為2.0355的期權(quán),但是他short的是2.1006,因此他的put只能在2.1006進(jìn)行保險(xiǎn),在2.0355與2.1006之間是保護(hù)不了匯率的。
策略2中如果預(yù)期匯率會(huì)上升到2.5642,但也的short call就應(yīng)該選擇行權(quán)價(jià)為在2.5642的call,他short的 2.5669,這個(gè)行權(quán)價(jià)越高,說(shuō)明這個(gè)期權(quán)更便宜,因此他應(yīng)該short X=2.5642的call,這個(gè)執(zhí)行價(jià)越低,所以獲得的期權(quán)費(fèi)更高。
