羽同學(xué)
2022-06-22 00:52Parametric是指的哪個方法
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-06-22 21:43
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同學(xué)你好,Parametric指的是參數(shù),在估計VAR值的時候,我們用到的參數(shù)有u,sigma,
有了這兩個參數(shù)以后,我們可以假定正態(tài)分布,根據(jù)u-z*sigma,計算出標(biāo)的資產(chǎn)的VAR值
