羽同學(xué)
2022-06-22 01:22D選項還能再解釋一下為什么不對嗎,沒太聽明白
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-06-22 21:47
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同學(xué)你好,D選項說,危機期間,相關(guān)性上升,帶來的影響會體現(xiàn)在VAR值這個指標(biāo)里,
其實不是的,VAR是一個靜態(tài)的指標(biāo),在相關(guān)性上升之前,算出來的VAR值,是多少就是多少,后面相關(guān)性上升了,VAR值并不會自己上升,因為這個指標(biāo)是靜態(tài)的
除非當(dāng)相關(guān)性上升以后,我們重新計算VAR值,這時候新算出的VAR值應(yīng)該會更大。
