云同學(xué)
2022-06-22 09:43為什么不能用二項(xiàng)分布
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-06-22 10:20
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同學(xué)，你好，看題目可以知道入，則使用泊松分布：We first need to realize that the expected number of default in one year, which is λ = 1/5 = 0.2；如果題目沒有給出入，給出是一定時期內(nèi)的違約概率，則使用指數(shù)分布哦~二項(xiàng)分布是n個獨(dú)立的是/非試驗(yàn)中成功的次數(shù)的離散概率分布，其中每次試驗(yàn)的成功概率為p。這里沒有說是/非的概率，也不是是/非試驗(yàn)哦，所以不能用二項(xiàng)分布
（如果答案對你有幫助，不要吝嗇你的點(diǎn)贊哦~也祝你考試順利?。?/p>
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