2022-06-22 11:01老師您好 能再解釋一下Q6的D選項老師后面解釋的那個關于RAROC的成本算進去那里嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnson助教
2022-06-22 11:57
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同學您好,RAROC=(凈收益-預期損失)/經濟資本,預期損失計算=違約風險暴露(EAD)×違約率(PD)×違約損失率(LGD),所以理論上計提的撥備什么都考慮在了預期損失中。所以理論上是不需要的。
