2022-06-22 11:16老師你好 這里RAROC一般高于的底線 這個(gè)底線指得是什么
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnson助教
2022-06-22 14:18
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同學(xué)您好,我們很少說(shuō)raroc高于什么,我們直說(shuō)raroc并不是越高越好,通常情況下,風(fēng)險(xiǎn)越大的業(yè)務(wù),收益越高,但相應(yīng)產(chǎn)生非預(yù)期損失的可能性也越大。因此raroc并非越高越好。
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追問(wèn)
那第八題的A選項(xiàng) RAROC需要大于cost of ec是為什么呢
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追答
同學(xué)您好,RAROC=經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益/經(jīng)濟(jì)資本,A選項(xiàng)的意思是通過(guò)RAROC來(lái)比較做這筆業(yè)務(wù)帶來(lái)的收益應(yīng)該大于花費(fèi)的成本,也就是說(shuō)做業(yè)務(wù)得到的收益大于成本。因此A選項(xiàng)的說(shuō)法是正確的。
