laralv
2022-06-22 11:16老師,麻煩解答下官網練習題這一題謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2022-06-22 14:39
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同學您好
這個題的邏輯就是
資產的BPV+swap調整的BPV=負債的BPV
這里的資產只有FIXED incom有duration,而equity是沒有duration的。
因此基于以上的邏輯,求解公式為:
60M*7*0.0001=SWAP NP*14*0.0001=100M*12*0.0001
然后反解等式中唯一不知道的未知數SWAP NP即可求出大約是56M。
