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2022-06-22 15:14第14題金融危機(jī)時(shí)federal fund rate 和general collateral rage的spread會變大的內(nèi)在邏輯是什么？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-23 10:48
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同學(xué)，你好~
聯(lián)邦基金利率和一般抵押率的利差會在金融危機(jī)時(shí)擴(kuò)大，這是基于兩者信用風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)的差異造成的，在危機(jī)的時(shí)候，信用風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)會加大，從而導(dǎo)致它們之間的利差變大。
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