Jeffrey
2022-06-22 17:10還是沒理解straddle 為啥用ATM option?
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1個回答
Chris Lan助教
2022-06-22 18:40
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同學您好
這個策略的定義就是如此。如果用OTM期權(quán)來構(gòu)建,這就叫strangle,這個策略更便宜,但是缺點是波動要更大,才有可能獲利。
另外我們要注意,期權(quán)報價的時候,執(zhí)行價格都是按固定金額跳動的。比如說按1塊錢為單位跳動,有執(zhí)行價格9塊,10塊,11塊。
此時股票價格為10.10的時候,我們也認為10塊執(zhí)行價的就是近似ATM。因為沒有10.10執(zhí)行價格的期權(quán)。
