雨同學(xué)
2022-06-22 19:47在stressed market里面只有empirical duration會(huì)抵消還是都會(huì)抵消，只是empirical可以補(bǔ)捉到？
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-06-23 09:45
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同學(xué)你好，
計(jì)算經(jīng)驗(yàn)久期的時(shí)候，要考慮如果經(jīng)濟(jì)環(huán)境不好，基準(zhǔn)收益率通常是下降的，而信用利差也就是spread變大，這就抵消了一部分基準(zhǔn)收益率的下降。
而analytical duration它就是不考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，只考慮基準(zhǔn)收益率的變化所導(dǎo)致的變化。
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