我同學(xué)
2022-06-22 19:55gamma越臨近到期 (隨著時(shí)間推移)對(duì)期權(quán)影響越大呀?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-06-22 21:52
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同學(xué)你好,后半句有限定條件的,它說(shuō)的是if the option moves away from the money,
這句話的意思是期權(quán)要么是in the money,要么是out of the money,不管是哪種狀態(tài)下的期權(quán),gamma取值都是非常小的哦
