陳同學(xué)
2022-06-22 22:38題目最后一句話說了沒有違約發(fā)生，這是否意味著POD等于0？那么defaultloss也等于0？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-06-23 13:49
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同學(xué)，下午好。
此題計(jì)算Excess spread，因此僅考慮兩項(xiàng)，不考慮預(yù)期損失。此題未給出利率變化，因此不考慮，那么Excess spread僅為spread0，USD的Excess spread等權(quán)重平均后為2.125%。計(jì)算EUR時(shí)我們需要考慮匯率變化的影響，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等權(quán)重配置后為(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
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