飄同學(xué)
2022-06-22 23:38老師,為什么46頁1*RR,而不是1*LGD
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-06-23 04:11
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同學(xué)你好!
如果你說的是債券法計算違約概率過程中的內(nèi)容的話,因為這里計算的是到期收益(通過到期收益計算價格),而違約時收到的是回收的部分,因此應(yīng)該是1*RR。
希望能解答你的疑惑,加油!
