榴同學(xué)
2022-06-23 01:14為什么mean-variance是correlation呀
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnson助教
2022-06-23 17:00
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同學(xué)您好，您可以回憶一下組合方差的公式哈，投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者的協(xié)方差+資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方。那這里面就涉及到了協(xié)方差哈，而且同學(xué)考試的時(shí)候可以看一下選項(xiàng)，這道題就算不懂mean-variance也不影響做題的哈
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