珊同學(xué)
2022-06-23 08:21AA 原版書 81頁中 Convertible arbitrage managers typically run convertible portfolios at 300% 這句話什么意思？
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1個(gè)回答
開開助教
2022-06-23 12:24
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這句話是：Managers typically run convertible portfolios at 300% long vs. 200% short。這里是在說這個(gè)策略的杠桿使用情況，可轉(zhuǎn)債套利的策略一般在多頭的頭寸有300%的敞口；空頭的頭寸有200%的敞口。因此，這個(gè)策略還是加了顯著的杠桿來增加收益的?？疹^部分主要是用于進(jìn)行delta hedge的可轉(zhuǎn)債多頭的delta的。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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