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2022-06-23 09:34難道不是更陡峭的curve更反應risk_averse(utility的A大),所以陡峭的curve收益+風險會越高嗎
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-06-23 10:09
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
optimal portfolio 在題目中給出,意思是“optimal portfolio for an investor”
題目說IC更加平緩flatter,此時的投資者A較小,風險系數(shù)較小,如截圖中藍色IC開口更大
藍色IC(主觀世界)和藍色直線(客觀世界)的切點是“optimal portfolio for an investor”,對應更高的風險和預期收益率
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