100天過二級
2022-06-23 11:57為什么利率上漲,calloption價值增加,rho增加呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2022-06-23 22:00
該回答已被題主采納
同學你好,回憶看漲期權的價值公式,來源于第三門課程,call value=s-ke^-rt,
當r上升的時候,ke^-rt下降,s-ke^-rt上升,那么call value就上升,call value和利率同向變動,所以call的rho是大于0的
