郭同學(xué)
2022-06-23 14:41R1的課后題12,這道題看題干t=0啊,為什么違約部分的POD*LGD這部分也參與計(jì)算了,這部分應(yīng)該是0啊。另外17題請合并講解,17題為什么還包含了初始spread的計(jì)算,這個(gè)和12的計(jì)算不矛盾?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-06-24 10:45
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同學(xué),早上好。
這兩個(gè)題的題目解析確實(shí)會(huì)有些問題,
如果是在計(jì)算Expected excess spread return的時(shí)候,我們需要考慮三項(xiàng),且第一項(xiàng)和第三項(xiàng)需要考慮時(shí)間問題,如果是瞬時(shí)則t=0;
如果是計(jì)算Excess spread return的時(shí)候,僅考慮前兩項(xiàng),不考慮最后一項(xiàng)預(yù)期損失。
