Jeffrey
2022-06-23 23:29第2問不太理解,課上不是說收益率曲線大部分是平行移動(dòng)的嘛?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-06-24 10:57
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同學(xué),早上好。
我們在二級和三級學(xué)到的這部分會有點(diǎn)不太一樣,例如二級中說明75%左右的收益率曲線變動(dòng)均為平行變動(dòng),但實(shí)際上并不是,所以我們在二級會更偏向?qū)崉?wù)和實(shí)際情況,因?yàn)檎w的收益率曲線,短期波動(dòng)大,長期波動(dòng)小是客觀事實(shí),一般不會存在整體平上平下的情況。
