Xiaott
2022-06-23 23:31這道題為什么不用1- e^(-λt),而是用普通的概率呢？那些場景分別用那個公式呢
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-06-24 20:57
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同學(xué)你好，1- e^(-λt)是指數(shù)分布，這個分布是用來幫助我們計算一段時間內(nèi)違約發(fā)生的概率的
這道題，是要我們計算違約發(fā)生的金額，很顯然不能用指數(shù)分布來算發(fā)生金額
另外，λ是有特殊意義的，代表風(fēng)險率的概念，這道題，并沒有突出強(qiáng)調(diào)3%就是λ的意思，所以不能用指數(shù)分布的
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