kevin
2022-06-23 23:44老師，這題為什么asset的duration要乘以60%？
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2個回答
Nicholas助教
2022-06-24 11:05
該回答已被題主采納
同學，早上好。
不好意思，我查看了下固收的官網(wǎng)題，沒有找到該題目，想問下具體的題目Case名稱，以及所屬的科目，方便為同學解答，感謝。
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追問
不好意思，打錯了，不是固收，應該是在衍生品的題目中。
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Chris Lan助教
2022-06-24 11:57該回答已被題主采納
同學您好
因為在表格中明確說了equity是沒有duration exposure的，因此只計算固定收益的部分。而固定收益只占資產(chǎn)組合的60%。
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追問
表格上面不是明確寫了asset 的duration是7咯，而且固定收益是包含在資產(chǎn)里面，那從邏輯上講肯定是固收和權益的duration加權平均之后等于asset的duration=7,感覺題目這么出，是不是會有點邏輯不一致呢？
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追答
同學您好
這里的表述是資產(chǎn)的久期，不是資產(chǎn)組合的久期，如果這里說資產(chǎn)組合的久期，應該是您理解成的樣子。
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