飄同學
2022-06-24 07:28老師,正態(tài)分布標準化是不是用copula模型?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-06-24 10:49
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同學,你好(*′▽`)ノノ
不是這樣的哦
如果一個正態(tài)分布的期望為0,標準差為1,則稱其為標準正態(tài)分布,通過標準正態(tài)分布的概率分布表,可以快速地查出隨機變量發(fā)生的概率。對于普通的正態(tài)隨機變量,根據(jù)正態(tài)分布的性質,可以將其化成標準正態(tài)分布進行計算。
對于一般的正態(tài)分布 ,怎樣才能把它轉換成一個標準的正態(tài)分布呢?μ和σ分別代表了隨機變量X的期望和標準差,將這個隨機變量標準化之后的隨機變量就是標準正態(tài)分布Z。 Z=(X-μ)/σ
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