McMaman
2022-06-24 08:06當put option是 deep in the money時,Theta為正。題目講解中老師又說Theta為正是short 方。那么請問是不是只有short put且deep in the mone
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2022-06-24 20:36
該回答已被題主采納
同學你好,一般情況下,期權(quán)的long 方,theta為負;期權(quán)的short方,theta為正
不過有一個特例,deep in the money european put ,theta為正,不過這也是基于多頭方的角度說的
