大同學(xué)
2022-06-24 10:59固收百題第五題最后一問(wèn)，信用債除了用 credit spread duration衡量，是否也可以用modified duration衡量？分析信用債受利率曲線移動(dòng)影響的情況
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-06-24 11:56
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同學(xué)，早上好。
基準(zhǔn)利率敏感程度可以用修正久期來(lái)衡量，利差部分的敏感程度可以用利差久期來(lái)衡量，因此如果是投資級(jí)債券，我們更多關(guān)注利差部分的影響，利差久期較大，則利差變動(dòng)的敏感程度更大。是否要用修正久期衡量，可以看看題目中說(shuō)明的背景要求。
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