飄同學(xué)
2022-06-24 23:11老師,講義62頁,為什么市場因子變?yōu)?0.5(惡化了)但是違約率反而低了?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-06-27 10:29
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同學(xué),你好,市場惡化和違約概率并沒有直接關(guān)系,市場惡化不代表違約概率就一定增加,還和公司的信用評級、資產(chǎn)質(zhì)量等等很多因素有關(guān),還是看實際計算得出來的結(jié)果,后面計算的面積更小了,違約概率也更小。
希望答案對你有幫助!考試加油哦~
