榴同學(xué)
2022-06-24 23:56第36題不大懂,為什么要用expected return減去7.4%,它也不是rf呀 還有residual是怎么算出來(lái)的呀
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1個(gè)回答
Johnson助教
2022-06-27 16:10
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同學(xué)您好,residual就是超額的意思,老師這里寫(xiě)的IR公式有點(diǎn)問(wèn)題哈,不是減去rf而是減去E(rb)也就是基準(zhǔn)收益率,所以要減去7.4%,IR的公式你可以理解為residual return/residual risk哈
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追問(wèn)
sigma(rp-rb)等于residual risk是吧
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追答
嗯嗯對(duì)的哈
