珊同學(xué)
2022-06-25 11:08個(gè)人財(cái)富管理，原版書 312頁，這個(gè)圖代表的意思是 整個(gè)組合只包含2%XOM，98%投資于index；Tracking error最低，但是帶來最高的稅費(fèi)？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-06-27 13:57
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同學(xué)您好
是這個(gè)意思。因?yàn)檎w組合中98%是index，所以和基準(zhǔn)的差異就會(huì)小，因此tracking error就小。
而賣出98%的過于集中的資產(chǎn)，就要交很多稅，因此這是稅高的原因。
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追問
賣出2%的集中資產(chǎn)稅收要高于賣出25%集中資產(chǎn)么？
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追答
不是這個(gè)意思。
只賣出2%的資產(chǎn)，沒法構(gòu)建一個(gè)分散化的組合，這里舉的例子是賣出98%的過于集中資產(chǎn)，來構(gòu)建一個(gè)分散化組合。剩下的2%保留。
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