西同學(xué)
2018-09-03 21:03老師,delta表示一單位option可以用多少份stock對沖。那為什么delta=df/ds,而不是ds/df。
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1個回答
Cindy助教
2018-09-04 11:04
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同學(xué)你好,Delta表示期權(quán)價格對股價的敏感性,也就是股價每變動一單位(這是分母),期權(quán)價值變動多少(這是分子),用數(shù)學(xué)表達(dá)式寫成df=delta*ds,當(dāng)ds變化1單位時,期權(quán)價值變動delta單位,這是delta的含義,
