潘同學(xué)
2022-06-25 13:13這道題目什么意思?沒讀懂
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-06-27 09:22
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同學(xué),你好\(@^0^@)/
題目問計(jì)算99%置信度下的投資組合風(fēng)險值(使用損失分布法),那么計(jì)算發(fā)生0個損失的概率是98.50749%,而題目要求99%,那么可以推測知組合至少損失一個,那么計(jì)算損失0個和損失一個的概率是99.99%,那么組合的VaR就是損失一個= $100,000
希望答案對你有幫助!考試加油哦~
