飄同學(xué)
2022-06-25 14:25老師，根據(jù)78頁講義，是不是time越往后，default概率越大，分位數(shù)也往后移動(dòng)了？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-27 10:51
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同學(xué)，你好，外匯互換的信用風(fēng)險(xiǎn)最大的時(shí)候出現(xiàn)在合約的到期日，并不是time越往后，default概率越大，分位數(shù)也往后移動(dòng)了，要看情況，是什么產(chǎn)品，一般來說違約概率越大，分位點(diǎn)也往后移。
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