Alex
2022-06-25 14:46老師這裏用的公式是f=s(1+r)^t?
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-06-27 10:16
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同學(xué)你好，不是的呀。
1：你這里寫的公式是：期貨價格、遠(yuǎn)期價格F的計(jì)算。
2：這題使用到的兩部分內(nèi)容：
一是：債券價格是未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)求和。在貼現(xiàn)的時候使用spot rate進(jìn)行貼現(xiàn)。
二是：spot rate與forward rate之間的關(guān)系。如下圖
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追問
意思是三張債券貼現(xiàn)求回現(xiàn)在的R，再去計(jì)算forward？
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追答
意思是：
利用三張債券，求出每一期的spot rate。
然后再利用spot rate去求forward rate -
追問
明白，謝謝老師??
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追答
不客氣哈
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