飄同學(xué)
2022-06-25 15:32老師,視頻20分23秒,為什么可以用二叉樹模型PD公式帶入CVA計(jì)算?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-27 11:26
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同學(xué),你好,
請看下圖原理,利用二叉樹來推導(dǎo)原理PD*LGD=CREDIT SPREAD
希望答案對你有幫助!考試加油哦~
