Zen
2022-06-25 22:18久期有個(gè)限定,只能衡量整個(gè)曲線的平行移動(dòng)parallel shift.,這里面所指的久期是指哪個(gè)公式有局限性?是Portfolio duration=w1D1+w2D2+...wnDn嗎?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-06-27 11:24
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同學(xué)你好，
是所有久期（包括麥考利久期，修正久期，有效久期等等），也就是除了key rate duration。都是默認(rèn)前提是曲線是平行移動(dòng)的。
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