杜同學(xué)
2018-09-04 07:47來源題庫 視頻只是簡單地重復(fù)了一下答案 (1)VAR一共有哪幾種解讀 就拿這個(gè) 99%置信水平的一日var為10m 為例,(2)我原本理解是一日內(nèi)有1%的可能損失超過10m,但是答案中的那種解讀是為什么成立呢?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-09-04 11:54
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同學(xué)你好,1天99%置信水平下10millionVaR可以解讀為以下兩種
1.100天里,預(yù)期有99天的損失不會(huì)超過10million
2,100天里,預(yù)期有1天的損失會(huì)超過10million,
這是VaR的定義,不用糾結(jié)的
