李同學(xué)
2018-09-04 08:15請問老師原版書上這個表格最后一列的數(shù)字怎么得出的?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-09-04 18:22
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同學(xué)你好,這個是題干給的百分比VaR,然后乘以對應(yīng)的現(xiàn)金流
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追問
現(xiàn)金流乘以%var 得出的是第三列的 individual var吧 相關(guān)系數(shù)怎么考慮呢 書上說premultiply and postmultiply the matrix by the dollar amounts at each vertex 怎么理解呢
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追答
同學(xué)你好,這個是要用到相關(guān)性矩陣的,比較復(fù)雜,我們FRM是不講的
