李同學(xué)
2018-09-04 08:15請(qǐng)問(wèn)老師原版書上這個(gè)表格最后一列的數(shù)字怎么得出的？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-09-04 18:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)是題干給的百分比VaR，然后乘以對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流
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追問(wèn)
現(xiàn)金流乘以%var 得出的是第三列的 individual var吧 相關(guān)系數(shù)怎么考慮呢 書上說(shuō)premultiply and postmultiply the matrix by the dollar amounts at each vertex 怎么理解呢
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)是要用到相關(guān)性矩陣的，比較復(fù)雜，我們FRM是不講的
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