榴同學(xué)
2022-06-26 02:48根據(jù)APT兩個公式,第一個值可以是rf也可以是預(yù)測的收益對嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnson助教
2022-06-27 16:12
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同學(xué)您好,考試的時候是看題目條件的,如果沒給你Eri那就用rf,如果給了那就用本身的Eri
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追問
為什么這道題里的Eri叫做expected excess return呀,它不是超額收益的意思嗎
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追答
同學(xué)您好,這里看的是表格里的forecast的那一列,然后找到DOW是8%,這里的forecast就是指ERi
