榴同學(xué)
2022-06-26 02:48APT模型中包括非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎 還是只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnson助教
2022-06-27 15:56
該回答已被題主采納
同學(xué)您好,只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)锳PT其中有一個(gè)假設(shè)就是市場(chǎng)上有足夠的證券來分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
-
追問
apt還有什么其他假設(shè)嘛
-
追答
同學(xué)您好,1.證券收益率能夠通過因素模型進(jìn)行反映
2.市場(chǎng)上有足夠的的證券來分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
3.完善的證券市場(chǎng)不允許存在套利的機(jī)會(huì)
4.市場(chǎng)是充分競(jìng)爭(zhēng)的,投資者沒有辦法發(fā)現(xiàn)套利的機(jī)會(huì)
5.無限制的買入與賣空使得套利機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)瞬即逝
