飄同學(xué)
2022-06-26 16:41老師，講義104里面結(jié)構(gòu)化方法的優(yōu)缺點(diǎn)怎么理解？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-27 11:49
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同學(xué)，你好\(@^0^@)/
暴露和違約分布被分別映射到一個(gè)雙變量分布上。正（負(fù)）的依賴性將導(dǎo)致早期違約時(shí)間與較高（較低）的風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系，就像WWR的情況一樣。
優(yōu)點(diǎn)：使用預(yù)先計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)分布，WWR基本上是在現(xiàn)有方法的基礎(chǔ)上增加的。
缺點(diǎn)：因?yàn)榧僭O(shè)定義WWR的所有相關(guān)信息都包含在無(wú)條件的風(fēng)險(xiǎn)分布中可能并不合適。
希望答案對(duì)你有幫助！考試加油哦~
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追問
缺點(diǎn)這塊，不是很理解。。。
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追答
結(jié)構(gòu)模型的最大缺點(diǎn)是，相關(guān)參數(shù)是不透明的，很難校準(zhǔn)。
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