Xiaott
2022-06-26 17:26這道題可以詳細(xì)解釋下嗎？尤其是C為什么對(duì)？D為什么錯(cuò)？vasicek model具體時(shí)如何操作的？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-06-27 21:18
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同學(xué)你好，vasicek model屬于二級(jí)的模型，在一級(jí)的教材中講的很淺，所以具體的計(jì)算過(guò)程，不需要掌握的
vasicek model，最終可以幫助我們計(jì)算出極端情況下貸款組合的違約概率，在使用是，我們借助了copula, single factor model，這兩個(gè)模型也是二級(jí)的內(nèi)容，咱們也是大致了解即可。這兩個(gè)模型幫助我們將貸款組合中的單筆小貸款轉(zhuǎn)化成正態(tài)分布，并進(jìn)一步的對(duì)組合中單筆貸款之間的違約相關(guān)性進(jìn)行建模。
所以C選項(xiàng)，說(shuō)vasicek model最終可以計(jì)算出高分位點(diǎn)下的極端概率，這是沒(méi)有問(wèn)題的
D選項(xiàng)，說(shuō)相關(guān)性來(lái)源于二項(xiàng)分布，其實(shí)我們是借助正態(tài)分布來(lái)研究的，這里用到了copula, single factor model，只不過(guò)正課沒(méi)有展開全部的過(guò)程，由于難度太大，考試也不要求，所以我們只要了解即可
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