飄同學(xué)
2022-06-26 17:26老師,講義112頁KVA可以講解下嗎,謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-27 13:36
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同學(xué),你好。
KVA(資本價(jià)值調(diào)整),定義了持有資本(通常是監(jiān)管性的)在整個(gè)交易過程中的成本。
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追問
所以-KVA是從bank角度出發(fā)的是嗎?相當(dāng)于減去這部分監(jiān)管要求的持有資本
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追答
-KVA是從投資者角度出發(fā)的,投資者要補(bǔ)償給銀行的資金,相當(dāng)于減去這部分監(jiān)管要求的持有資本
