李同學(xué)
2022-06-26 17:53測試壓力VaR時用到的數(shù)據(jù),可以用哪些?監(jiān)管給定的或者銀行自己設(shè)想的,歷史數(shù)據(jù),這些都可以嗎?還有那些數(shù)據(jù)可以用呢?
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1個回答
Michael助教
2022-06-27 18:02
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學(xué)員你好,需要是銀行自己的真實數(shù)據(jù),而且計算VaR的數(shù)據(jù)和計算SVaR的數(shù)據(jù)要保持一致。
