魏同學(xué)
2018-09-04 11:30如果R=5.6+1.8X的X表示的是index那就說明index和return之間關(guān)系是1.8 那r=0.8不就是代表兩者之間的關(guān)系了嗎 這不就沖突了嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Robin Ma助教
2018-09-04 14:54
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同學(xué)你好，rho只是代表了兩者之間的相關(guān)性，rho=0.8只是代表了他們線性相關(guān)的程度，這點(diǎn)要與系數(shù)B1進(jìn)行區(qū)分，一般rho越大只是表示他們的相關(guān)程度越高，rho=cov(a,b)/sigmaA*sigmaB,rho的取值范圍在-1到1之間，因此不能用B1的具體數(shù)字來刻畫rho相關(guān)程度，比如說Y=2*X 那么這是一個非常完美的線性相關(guān)，你不能因?yàn)?和1不一樣就去說這個是矛盾的。
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